ハーバード大学のアセットアロケーション

アセットアロケーションの例として、カルパース、ハーバード大学、イェール大学のポートフォリオが西村証券のサイトに載っています。

私はハーバード大学のポートフォリオを参考に、私の目標にあうようカスタマイズしたアセットアロケーションを基に運用を行っています。

ハーバード大学のアセットアロケーションは下記のようになっています。

国内株式　　　　　　14.2
海外株式　　　　　　14.8
エマージング株式　4.8
未公開株　　　　　　12.4
絶対収益型　　　　 11.4
米国債券　　　　　　10.5
外国債券　　　　　　4.8
インフレ連動債　　　5.7
ハイ・イールド債　　4.8
商品　　　　　　　　　12.4
不動産　　　　　　　　9.5

2005年時点のデータだと、過去10年間のハーバード大学の運用平均利回りは年率16%となっています。私の場合はそこまでの運用利回りは必要ないのでよりリスクを抑えたアセットアロケーションにしています。