アセットアロケーションのすすめ〜これからの資産運用〜

アセットアロケーションを使って資産運用を行うために必要な情報を提供していきます。

Ibbotson Associates

世界各国の運用機関、年金基金、年金コンサルタント、研究機関など600社以上で用いられているIbbotson Associatesのソフトウェアを紹介します。

Ibbotson Associates

以下のモジュール群から出来ています。モジュールの説明だけではわかりにくいと思いますが、こちらにあるPDFを見ると、機関投資家がどのようなロジックを使って資産運用を行っているかを垣間見ることができ参考になります。

Analyzer
投資収益率データのリスク・リターン分析、バックテスト

Scenario Builder
投資環境別のシナリオ分析

Inputs Generator
期待収益率、リスク、相関係数など推計支援ツール

Optimizer
効率的フロンティア導出とアセット・アロケーション策定

Allocator
複数のファンドや運用機関の最適ミックスの決定

Attribution
グロースやバリューなどのスタイル分析

Data Center
データ加工支援のユーティリティ

テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー

富裕層の資産運用方法

富裕層の資産運用の方法を知るのは勉強になると思っています。

富裕層は富裕層同士でネットワークを作っており、そのネットワークの中で有用な情報を交換し合い、さらに資産を増やしていっているからです。

そのネットワークに入ることは簡単ではありませんが、少しだけ垣間見ることができるサイトをご紹介します。

YUCASEEマネー

総金融資産1億円以上の富裕層のみで構成されるSNSで「YUCASEE（ゆかし）」というのがあるのですが、その情報の一部を公開してくれています。

テーマ:資産運用 - ジャンル:株式・投資・マネー

新生銀行（分散投資シミュレーション）

新生銀行では分散投資を勧めているのですが、その中で顧客に分散投資の有効性を理解してもらうためにシミュレーションツールが提供されています。

新生銀行（分散シミュレーションツール）

国内株式、外国株式、国内債券、外国債券に分散したときのシミュレーションがグラフで表示できます。

デフォルトでは、それぞれの資産に25%ずつ均等に分散した場合のシミュレーションとなっていますが、各資産への配分は自分で調整できます。

また、期間も自由に設定できます。

これを使うと、国内株式、外国株式、国内債券、外国債券に25%ずつ投資した場合では、1969年以降から現在までのどの時点で資産運用を開始していても、必ずリターンが現在（ツールでは2006年末となっているが）プラスになっていることがわかります。

バブルの頂点から資産運用を開始していてもプラスの結果となっていて、国内株式だけの運用ではマイナスとなるパターンでも資産を分散させていればリスクが分散できることが直感できるツールになっています。

分散投資とアセットアロケーションの重要性を知る上では非常に役に立つツールだと思います。

名言��

「投資家に向かって、市場平均を上回れる希望は全くないと言い渡すことは、六歳の子供に対してサンタクロースなんかいるはずがないと言うのと同じである。それでは人生には夢も希望もないというものだ。」（バートン・マルキール）

市場平均を上回ることができないとは思っていません。

ただし、それはとても難しいことだと思っています。

ほとんどの人が市場平均を上回ることができないと認識したうえで、
戦略を立てて資産運用に望みたいものです。

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